SUMiです。
fsockopen を使って、直接相手サーバーの80番ポートを叩くのは
いかがでしょう？
ヘッダーも全て自前で渡してやるので、一緒にCookieヘッダーを
渡せばいいのではないでしょうか。
# ちなみに、この方法であれば、POSTでデータを渡すことも可能
# ですよ。
> $fp=fopen("http://hoge/abc.html","r")
>
> でURLをオープンしようとするとエラーとなるので、調べて見
> ると、クッキーを使ってセッション管理をしており、クッキー
> を受け返さないとリダイレクトされていることがわかりました。
>
> cookieを返してPHPからURLをオープンする方法をご存じで
> したら、御教授願えませんでしょうか。